摘要：相關系數(shù)與協(xié)方差的關系：1.相關系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的，只有組合才有相關系數(shù)和協(xié)方差。單個資產是沒有相關系數(shù)和協(xié)方差之說

【資料圖】

一、相關系數(shù)與協(xié)方差的關系

1.相關系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的，只有組合才有相關系數(shù)和協(xié)方差。單個資產是沒有相關系數(shù)和協(xié)方差之說的。

2.相關系數(shù)和協(xié)方差的變動方向是一致的，相關系數(shù)是負的，協(xié)方差一定是負的。

3.相關系數(shù)是變量之間相關程度的指標，根據(jù)協(xié)方差的公式可知，協(xié)方差與相關系數(shù)的正負號相同，但是協(xié)方差是相關系數(shù)和兩證券的標準差的乘積，所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。

二、協(xié)方差計算公式

COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。EX為隨機變量X的數(shù)學期望，EXY是XY的數(shù)學期望。協(xié)方差在概率論和統(tǒng)計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。

三、變量間相關的關系

一般有三種：正相關、負相關和不相關。

正相關：假設有兩個變量x和y，若x越大y越大；x越小y越小則x和y為正相關。

負相關：假設有兩個變量x和y，若x越大y越??；x越小y越大則x和y為負相關。

不相關：假設有兩個變量x和y，若x和y變化無關聯(lián)則x和y為負相關。